PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRIE с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRIE и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRIE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%.


BRIE

1 день
-1.18%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.44%
6 месяцев
15.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRIE и DBAW


Correlation

The correlation between BRIE and DBAW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Blended Research International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

BRIE vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIE

DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIE c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BRIE vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRIEDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.63

+1.48

Просадки

Сравнение просадок BRIE и DBAW

Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и DBAW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRIEDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.39%

-31.44%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.51%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-5.00%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIE и DBAW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRIEDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

12.88%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

13.74%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

15.28%

+2.25%

Сравнение комиссий BRIE и DBAW

BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIE и DBAW

Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DBAW в 3.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, BRIE and DBAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.24% for BRIE.

They also come from different issuers: MFS and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.41% for DBAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRIE и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор