Сравнение BRIE с AVEM
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BRIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.
BRIE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 29.75%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIE и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 13.44% | 6.63% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 27.59% | 2.57% |
Correlation
The correlation between BRIE and AVEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. AVEM — Ранг доходности на риск
BRIE
AVEM
Сравнение BRIE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.66 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок BRIE и AVEM
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -36.05% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.39% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.09% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и AVEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 19.45% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.34% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 20.55% | -3.02% |
Сравнение комиссий BRIE и AVEM
BRIE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и AVEM
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AVEM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.98% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and AVEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for BRIE.
AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.24% for BRIE.
BRIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: MFS and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор