Сравнение BRIC.L с XDEX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L).

BRIC.L и XDEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и XDEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и XDEX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	-5.61%	20.81%	15.70%	-12.64%	-20.29%	-23.12%	15.97%	17.93%	-3.04%	24.05%
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C	10.58%	28.16%	2.86%	2.89%	-10.24%	20.08%	12.90%	21.94%	-4.17%	13.62%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 11.78% соответственно.

BRIC.L

1 день: 0.36%

1 месяц: -2.27%

С начала года: -5.61%

6 месяцев: -12.93%

1 год: -2.87%

3 года*: 4.47%

5 лет*: -6.45%

10 лет*: 4.35%

XDEX.L

1 день: 3.91%

1 месяц: -6.54%

С начала года: 10.58%

6 месяцев: 21.44%

1 год: 45.97%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 9.11%

10 лет*: 11.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Название символа

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BRIC.L:

BRIC.L с VDEM.L BRIC.L с PRAM.L BRIC.L с E127.L BRIC.L с EMV.L BRIC.L с EMXC.L BRIC.L с EXCS.L BRIC.L с HDEM.L

Часто сравнивают с XDEX.L:

XDEX.L с VWRP.L XDEX.L с EMVL.L XDEX.L с VFEG.L XDEX.L с EMHD.L XDEX.L с AEME.L XDEX.L с DEM.L XDEX.L с FRDM

Сравнение комиссий BRIC.L и XDEX.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%.

BRIC.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

XDEX.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

BRIC.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XDEX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIC.L	XDEX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.14	2.76	-2.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	3.52	-3.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.51	-0.52
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.10	3.69	-3.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.24	14.37	-14.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XDEX.L равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и XDEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIC.L	XDEX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.14	2.76	-2.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.62	-0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.77	-0.60
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.67	-0.53

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и XDEX.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и XDEX.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	1.87%	1.76%	2.77%	2.67%	3.63%	1.60%	1.49%	2.07%	2.95%	1.99%	1.86%	2.62%
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и XDEX.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и XDEX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIC.L	XDEX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.54%	-24.54%	-39.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.43%	-12.60%	-3.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.50%	-18.65%	-33.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.20%	-24.54%	-34.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.21%	-8.83%	-30.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.76%	-4.77%	-16.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.71%	3.24%	+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и XDEX.L

Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) составляет 5.96%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIC.L	XDEX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	7.66%	-1.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.18%	13.16%	+0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.70%	16.58%	+4.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.89%	14.72%	+14.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.55%	15.26%	+10.29%

Сравнение BRIC.L с XDEX.L

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и XDEX.L

Сравнение доходности по годам BRIC.L и XDEX.L

Доходность по периодам

BRIC.L

XDEX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIC.L и XDEX.L

Доходность на риск

BRIC.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

BRIC.L

XDEX.L

Сравнение BRIC.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIC.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и XDEX.L

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и XDEX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и XDEX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)