Сравнение BRIC.L с IGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

BRIC.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и IGLN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	-5.61%	20.81%	15.70%	-12.64%	-20.29%	-23.12%	15.97%	17.93%	-3.04%	24.05%
IGLN.L iShares Physical Gold ETC	12.74%	53.17%	28.35%	7.77%	11.79%	-3.12%	20.51%	13.78%	4.54%	2.01%

Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 15.33% соответственно.

BRIC.L

1 день: 0.36%

1 месяц: -2.27%

С начала года: -5.61%

6 месяцев: -12.93%

1 год: -2.87%

3 года*: 4.47%

5 лет*: -6.45%

10 лет*: 4.35%

IGLN.L

1 день: 3.36%

1 месяц: -8.77%

С начала года: 12.74%

6 месяцев: 25.77%

1 год: 48.89%

3 года*: 30.86%

5 лет*: 23.45%

10 лет*: 15.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Название символа

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с BRIC.L:

BRIC.L с VDEM.L BRIC.L с PRAM.L BRIC.L с E127.L BRIC.L с EMV.L BRIC.L с EMXC.L BRIC.L с EXCS.L BRIC.L с HDEM.L

Часто сравнивают с IGLN.L:

IGLN.L с SGLN.L IGLN.L с GLD IGLN.L с GBSP.L IGLN.L с XSFN.L IGLN.L с XAUUSD=X IGLN.L с vuaa.de IGLN.L с SPY

Сравнение комиссий BRIC.L и IGLN.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

BRIC.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

IGLN.L

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

BRIC.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIC.L	IGLN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.14	1.95	-2.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	2.41	-2.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.37	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.10	2.84	-2.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.24	11.28	-11.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIC.L	IGLN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.14	1.95	-2.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	1.41	-1.64
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.94	-0.77
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.56	-0.43

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и IGLN.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и IGLN.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	1.87%	1.76%	2.77%	2.67%	3.63%	1.60%	1.49%	2.07%	2.95%	1.99%	1.86%	2.62%
IGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и IGLN.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIC.L	IGLN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.54%	-45.24%	-18.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.43%	-17.36%	+0.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.50%	-21.15%	-31.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.20%	-21.15%	-38.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.21%	-9.80%	-29.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.76%	-19.88%	-1.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.71%	4.58%	+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) составляет 5.96%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIC.L	IGLN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	12.60%	-6.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.18%	21.91%	-8.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.70%	24.92%	-4.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.89%	16.59%	+12.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.55%	16.29%	+9.26%

Сравнение BRIC.L с IGLN.L

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и IGLN.L

Сравнение доходности по годам BRIC.L и IGLN.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BRIC.L

IGLN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIC.L и IGLN.L

Доходность на риск

BRIC.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

BRIC.L

IGLN.L

Сравнение BRIC.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIC.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и IGLN.L

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и IGLN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и IGLN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)