Сравнение BRIAX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.49% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.26% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.26%.
BRIAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и PTDIX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
BRIAX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
BRIAX
PTDIX
Сравнение BRIAX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.59 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.48 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.01 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и PTDIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и PTDIX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности PTDIX в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.83% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.92% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и PTDIX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -54.38% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -7.32% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -25.43% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -4.47% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.54% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.06% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и PTDIX
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.86% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 7.71% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 13.18% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 13.47% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 13.80% | -7.62% |