PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий BRIAX и PADLX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

BRIAX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.75

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.46

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.25

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.74

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между BRIAX и PADLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и PADLX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и PADLX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-18.87%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.63%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-18.87%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.66%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.95%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.07%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и PADLX

BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.04%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

3.28%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

5.82%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.63%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

7.55%

-1.37%