PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с FRAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.30%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.30%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.37%
3 года*
5.97%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с FSXAXFRAMX с TCLTXFRAMX с JLKYXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLX

Сравнение комиссий BRIAX и FRAMX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Доходность на риск

BRIAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.25

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.24

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.74

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между BRIAX и FRAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и FRAMX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и FRAMX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-33.94%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.45%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-16.31%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.35%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.86%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.88%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и FRAMX

BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.95%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

4.64%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.22%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

4.48%

+1.70%