PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRHYX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRHYX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield K (BRHYX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRHYX и VIGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRHYX
BlackRock High Yield K
-1.15%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%8.34%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, BRHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 16.03% соответственно.


BRHYX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.50%
1 год
7.13%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.08%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock High Yield K

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий BRHYX и VIGIX

BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


Доходность на риск

BRHYX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHYX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRHYXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.80

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.31

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.11

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

3.97

+6.99

BRHYX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHYX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHYX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRHYXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.80

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.44

+0.78

Корреляция

Корреляция между BRHYX и VIGIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHYX и VIGIX

Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VIGIX в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K
6.71%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BRHYX и VIGIX

Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и VIGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


BRHYXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-56.95%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-16.51%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-35.62%

+20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-35.62%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-13.17%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-16.36%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.64%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHYX и VIGIX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRHYXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

7.01%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

12.74%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

22.99%

-18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

22.36%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

21.53%

-15.60%