PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRHYX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRHYX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield K (BRHYX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRHYX и VIGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRHYX
BlackRock High Yield K
-0.73%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%8.34%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
-9.38%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 16.16% соответственно.


BRHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.43%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.12%

VIGIX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-8.39%
1 год
17.55%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.68%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock High Yield K

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий BRHYX и VIGIX

BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


Доходность на риск

BRHYX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHYX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRHYXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.81

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.32

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.19

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

4.17

+6.71

BRHYX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHYX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHYX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRHYXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.81

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.44

+0.78

Корреляция

Корреляция между BRHYX и VIGIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHYX и VIGIX

Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VIGIX в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K
6.68%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BRHYX и VIGIX

Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и VIGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


BRHYXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-56.95%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-16.51%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-35.62%

+20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-35.62%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-12.20%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-16.36%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.70%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHYX и VIGIX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRHYXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

7.13%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

12.78%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

23.01%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

22.35%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

21.53%

-15.60%