PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRHYX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRHYX с VIGIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRHYX или VIGIX.

Корреляция

Корреляция между BRHYX и VIGIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRHYX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield K (BRHYX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRHYX:

1.70

VIGIX:

0.54

Коэф-т Сортино

BRHYX:

2.31

VIGIX:

0.91

Коэф-т Омега

BRHYX:

1.36

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRHYX:

1.70

VIGIX:

0.59

Коэф-т Мартина

BRHYX:

7.27

VIGIX:

2.01

Индекс Язвы

BRHYX:

0.94%

VIGIX:

6.73%

Дневная вол-ть

BRHYX:

4.24%

VIGIX:

25.18%

Макс. просадка

BRHYX:

-34.78%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

BRHYX:

-0.95%

VIGIX:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, BRHYX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 4.76% против 14.70% соответственно.

BRHYX

С начала года

0.99%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

0.79%

1 год

7.15%

5 лет

6.63%

10 лет

4.76%

VIGIX

С начала года

-5.38%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-4.64%

1 год

13.34%

5 лет

16.56%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRHYX и VIGIX

BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

BRHYX
BlackRock High Yield K
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRHYX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности BRHYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRHYX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRHYX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHYX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHYX и VIGIX

Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VIGIX в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.52%7.14%6.75%5.95%4.81%5.22%5.68%6.32%5.74%5.67%5.78%5.98%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BRHYX и VIGIX

Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRHYX и VIGIX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...