Сравнение BRHY с IBIT
BRHY (iShares High Yield Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BRHY is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BRHY is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BRHY returned 7.91% vs -39.60% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BRHY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRHY показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
BRHY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRHY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 1.65% | 9.74% | 5.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 44.79% |
Correlation
The correlation between BRHY and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRHY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BRHY
IBIT
Сравнение BRHY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.80 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | -1.39 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -0.91 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.27 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок BRHY и IBIT
Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRHY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -49.47% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -49.47% | +46.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -49.47% | +49.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -16.07% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 28.61% | -28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHY и IBIT
Текущая волатильность для iShares High Yield Active ETF (BRHY) составляет 1.08%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что BRHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRHY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 9.14% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 33.89% | -31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 43.76% | -40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 50.18% | -46.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 50.18% | -46.16% |
Сравнение комиссий BRHY и IBIT
BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHY и IBIT
Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 7.85% | 7.97% | 4.27% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRHY and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to BRHY (1.08%). In terms of maximum drawdown, BRHY dropped -4.42% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, BRHY leads with 7.91% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRHY has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRHY has performed better with a 7.91% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.
BRHY has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for IBIT.
BRHY is categorized as High Yield Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.25% for IBIT.
BRHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRHY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор