PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGOX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGOX с QMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).

BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGOX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGOX и QMNIX

2026 (YTD)2025
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		6.35%14.76%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%25.79%

Доходность по периодам

С начала года, BRGOX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.44%.

BRGOX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BOSVXBRGOX с QMNNXBRGOX с BDMAXBRGOX с BRAGX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO

Сравнение комиссий BRGOX и QMNIX

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Доходность на риск

BRGOX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGOX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGOXQMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.81

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.46

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.36

2.14

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

5.39

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGOX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа QMNIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGOXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.81

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.91

+1.35

Корреляция

Корреляция между BRGOX и QMNIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGOX и QMNIX

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности QMNIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.68%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BRGOX и QMNIX

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и QMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGOXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.78%

-38.80%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-5.43%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.75%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-10.39%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.15%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGOX и QMNIX

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGOXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.31%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.13%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

6.31%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

9.49%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

8.22%

-0.35%