Сравнение BRGKX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности BRGKX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGKX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | -4.45% | 17.28% | 24.44% | 26.49% | -19.13% | 26.24% | 20.85% | 31.30% | -4.86% | 21.18% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BRGKX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.68% против 8.31% соответственно.
BRGKX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.68%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGKX и SGOIX
BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
BRGKX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
BRGKX
SGOIX
Сравнение BRGKX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGKX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.21 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.80 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.59 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 10.79 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGKX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.21 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.88 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BRGKX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGKX и SGOIX
Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | 2.62% | 2.77% | 1.38% | 1.49% | 1.82% | 1.88% | 1.51% | 2.82% | 2.46% | 2.31% | 3.94% | 4.86% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок BRGKX и SGOIX
Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGKX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -35.54% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.35% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -21.39% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -24.79% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -8.91% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -4.57% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGKX и SGOIX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) составляет 5.23%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGKX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.40% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.85% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 13.64% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 11.77% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 11.37% | +6.83% |