PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGKX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGKX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGKX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGKX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		-4.45%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции BRGKX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.68% против 10.65% соответственно.

BRGKX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.85%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.68%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BKIPXBRGKX с BDOKXBRGKX с VVIAXBRGKX с BKTSXBRGKX с BDBKXBRGKX с BASMXBRGKX с MDIIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий BRGKX и QUERX

BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Доходность на риск

BRGKX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGKX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGKXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.34

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.56

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.45

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

2.06

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGKX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGKX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGKX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGKXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.34

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Корреляция

Корреляция между BRGKX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGKX и QUERX

Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.62%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок BRGKX и QUERX

Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGKXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-30.81%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-8.92%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-22.04%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-30.81%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.33%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.95%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.95%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGKX и QUERX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGKXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.81%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

5.75%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

12.05%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.08%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

15.23%

+2.97%