PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGKX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGKX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGKX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGKX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		-4.45%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции BRGKX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.68% против 10.68% соответственно.

BRGKX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.85%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.68%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BKIPXBRGKX с BDOKXBRGKX с VVIAXBRGKX с BKTSXBRGKX с BDBKXBRGKX с BASMXBRGKX с MDIIX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий BRGKX и MUHLX

BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Доходность на риск

BRGKX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGKX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGKXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.37

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

8.57

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGKX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGKX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGKX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGKXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между BRGKX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGKX и MUHLX

Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.62%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок BRGKX и MUHLX

Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGKXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-62.05%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-10.23%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-18.63%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-40.85%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.65%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.81%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.83%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGKX и MUHLX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) составляет 5.23%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGKXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.01%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.06%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

16.85%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

14.77%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.04%

+1.16%