Сравнение BREM с EMCB
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BREM charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.
Доходность
Сравнение доходности BREM и EMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 1.87%.
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам BREM и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1.87% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BREM and EMCB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. EMCB — Ранг доходности на риск
BREM
EMCB
Сравнение BREM c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.46 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и EMCB
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и EMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -22.81% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.80% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.23% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и EMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 4.14% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.94% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 8.48% | -2.79% |
Сравнение комиссий BREM и EMCB
BREM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и EMCB
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности EMCB в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.36% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and EMCB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.
EMCB has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 3.90% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.60% for EMCB.
Подберите оптимальное распределение для BREM и EMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор