Сравнение BREE с PEMX
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BREE charges 0.44%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности BREE и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREE и PEMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 5.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 12.60% |
Correlation
The correlation between BREE and PEMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. PEMX — Ранг доходности на риск
BREE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEMX
Сравнение BREE c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREE | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREE и PEMX
Максимальная просадка BREE за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -14.91% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -13.13% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.95% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и PEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 26.21% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 19.91% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | 19.91% | +13.52% |
Сравнение комиссий BREE и PEMX
BREE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и PEMX
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BREE and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: MFS and Putnam. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.85% for PEMX.
Подберите оптимальное распределение для BREE и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор