Сравнение BREE с DGS
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. BREE is actively managed, while DGS is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BREE charges 0.44%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности BREE и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам BREE и DGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 20.50% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 8.41% |
Correlation
The correlation between BREE and DGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. DGS — Ранг доходности на риск
BREE
DGS
Сравнение BREE c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREE | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.23 | +3.96 |
Просадки
Сравнение просадок BREE и DGS
Максимальная просадка BREE за все время составила -7.70%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.70% | -61.83% | +54.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.40% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -12.59% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и DGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 15.56% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 14.87% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 17.32% | +10.01% |
Сравнение комиссий BREE и DGS
BREE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и DGS
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.21% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
BREE and DGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: MFS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.58% for DGS.
Подберите оптимальное распределение для BREE и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор