PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с FCGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с FCGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и FCGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и FCGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		23.83%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FCGCX с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям FCGCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.92% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

FCGCX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
23.83%
6 месяцев
32.65%
1 год
51.37%
3 года*
16.92%
5 лет*
14.56%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGTXBRCYX с VCMDXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIX
Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BRCAXFCGCX с CCRSXFCGCX с DBCMXFCGCX с EIPCXFCGCX с FYHTXFCGCX с GCCIX

Сравнение комиссий BRCYX и FCGCX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FCGCX в 1.97%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. FCGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c FCGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXFCGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.57

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.08

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.56

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

18.25

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. FCGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGCX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и FCGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXFCGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.57

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между BRCYX и FCGCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и FCGCX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FCGCX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и FCGCX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке FCGCX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FCGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXFCGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-59.67%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-14.67%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.43%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-49.31%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.38%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-21.40%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и FCGCX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXFCGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.16%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.77%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.50%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.54%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.54%

-8.33%