PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRCE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRCE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRCE показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.


BRCE

1 день
0.46%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRCE и MTUM


Correlation

The correlation between BRCE and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Blended Research Core Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

BRCE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRCE

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BRCE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRCEMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.84

+1.03

Просадки

Сравнение просадок BRCE и MTUM

Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRCEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-34.08%

+25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.10%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-6.21%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCE и MTUM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRCEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

19.08%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

20.60%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

21.03%

-6.92%

Сравнение комиссий BRCE и MTUM

BRCE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCE и MTUM

Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MTUM в 0.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCE
MFS Blended Research Core Equity ETF
0.34%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы


BRCE and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for BRCE.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.34% for BRCE.

BRCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRCE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор