Сравнение BRCE с MTUM
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. BRCE is actively managed, while MTUM is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.
BRCE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам BRCE и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 12.37% | 2.68% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 30.30% | 0.03% |
Correlation
The correlation between BRCE and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
BRCE
MTUM
Сравнение BRCE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.84 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BRCE и MTUM
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -34.08% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.10% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -6.21% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 19.08% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 20.60% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 21.03% | -6.92% |
Сравнение комиссий BRCE и MTUM
BRCE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и MTUM
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.34% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for BRCE.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.34% for BRCE.
BRCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор