Сравнение BQMGX с MGOYX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 9.10%/yr vs 11.67%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям MGOYX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.67% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
MGOYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам BQMGX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 21.25% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between BQMGX and MGOYX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and MGOYX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
BQMGX
MGOYX
Сравнение BQMGX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BQMGX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.70 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 14.08 | -14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и MGOYX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -57.23% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -7.81% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -26.05% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -40.49% | +14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -40.49% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -1.29% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.94% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.05% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и MGOYX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.37%, в то время как у Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.41% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 11.85% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 14.66% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 25.14% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 23.26% | -5.31% |
Сравнение комиссий BQMGX и MGOYX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и MGOYX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности MGOYX в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.68% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and MGOYX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOYX has higher volatility (5.41%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор