Сравнение BQLCX с TANDX
BQLCX (Bright Rock Quality Large Cap Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BQLCX returned 6.93%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BQLCX charges 0.87%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности BQLCX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQLCX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
BQLCX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.90%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BQLCX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQLCX Bright Rock Quality Large Cap Fund | 0.69% | 9.54% | 6.70% | 20.96% | -10.58% | 27.60% | 9.54% | 17.32% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between BQLCX and TANDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between BQLCX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQLCX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
BQLCX
TANDX
Сравнение BQLCX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BQLCX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.73 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.98 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | -2.34 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BQLCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.76 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.00 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.01 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BQLCX и TANDX
Максимальная просадка BQLCX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQLCX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQLCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -93.96% | +59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -16.62% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -93.96% | +72.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -93.96% | +72.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -93.96% | +91.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -20.29% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 6.93% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQLCX и TANDX
Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что BQLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQLCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.53% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 7.19% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 9.27% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 595.57% | -580.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 496.41% | -479.60% |
Сравнение комиссий BQLCX и TANDX
BQLCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQLCX и TANDX
Дивидендная доходность BQLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQLCX Bright Rock Quality Large Cap Fund | 7.74% | 7.75% | 0.92% | 2.88% | 15.70% | 8.41% | 3.51% | 5.05% | 5.11% | 2.71% | 3.59% | 3.26% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BQLCX and TANDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BQLCX has higher volatility (2.88%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, BQLCX dropped -34.47% vs TANDX's -93.96%.
BQLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQLCX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор