PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQLCX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BQLCX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Pin Oak Equity (POGSX).

BQLCX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BQLCX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BQLCX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		-2.93%9.54%6.70%20.96%-10.58%27.60%9.54%29.95%-5.58%16.33%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, BQLCX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции BQLCX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.32% соответственно.

BQLCX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.59%
1 год
7.32%
3 года*
9.20%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.74%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Quality Large Cap Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с BQLCX:
BQLCX с BQMGXBQLCX с FGJEXBQLCX с FSKAXBQLCX с SGOIXBQLCX с VFFSXBQLCX с FNSTXBQLCX с GQEIX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий BQLCX и POGSX

BQLCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund

Доходность на риск

BQLCX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQLCX
Ранг доходности на риск BQLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQLCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQLCX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQLCXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.85

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.90

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.38

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

13.83

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQLCX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQLCX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQLCX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQLCXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.85

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между BQLCX и POGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQLCX и POGSX

Дивидендная доходность BQLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		8.03%7.75%0.92%2.88%15.70%8.41%3.51%5.05%5.11%2.71%3.59%3.26%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BQLCX и POGSX

Максимальная просадка BQLCX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQLCX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BQLCXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-89.46%

+54.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.96%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-29.81%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-33.05%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.97%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-36.91%

+33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BQLCX и POGSX

Текущая волатильность для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) составляет 3.82%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что BQLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BQLCXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.50%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

13.08%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

19.70%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.88%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.57%

-1.76%