PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с RAFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с RAFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и RAFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и RAFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-8.46%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у RAFGX с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции RAFGX по среднегодовой доходности: 23.66% против 11.65% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

RAFGX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.25%
1 год
14.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

American Funds AMCAP Fund Class R-6

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с VOORAFGX с DEMIX

Сравнение комиссий BPTRX и RAFGX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RAFGX в 0.33%.

BPTRX
Baron Partners Fund
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6

Доходность на риск

BPTRX vs. RAFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c RAFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXRAFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.78

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.26

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.09

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

4.38

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. RAFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RAFGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и RAFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXRAFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.78

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между BPTRX и RAFGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и RAFGX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности RAFGX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		9.26%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и RAFGX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки RAFGX в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и RAFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXRAFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-35.07%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.12%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-35.07%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-35.07%

-16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-10.94%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-5.53%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.53%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и RAFGX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXRAFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.70%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

11.65%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

19.91%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

19.20%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

18.68%

+14.04%