Сравнение BPTH с RPXIX
BPTH (Bio-Path Holdings, Inc.) is a stock, while RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds. Over the past 10 years, BPTH returned -71.96%/yr vs 11.73%/yr for RPXIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPTH и RPXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPTH показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции BPTH уступали акциям RPXIX по среднегодовой доходности: -71.96% против 11.73% соответственно.
BPTH
- 1 день
- -20.37%
- 1 месяц
- -52.06%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -58.90%
- 1 год
- -81.71%
- 3 года*
- -90.20%
- 5 лет*
- -80.81%
- 10 лет*
- -71.96%
RPXIX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам BPTH и RPXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTH Bio-Path Holdings, Inc. | -50.00% | -94.83% | -87.47% | -69.34% | -59.95% | 7.71% | -56.20% | 128.29% | -91.25% | -85.19% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 1.10% | 13.18% | 22.55% | 51.57% | -47.37% | 1.09% | 55.28% | 32.49% | -4.78% | 30.27% |
Correlation
The correlation between BPTH and RPXIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPTH vs. RPXIX — Ранг доходности на риск
BPTH
RPXIX
Сравнение BPTH c RPXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPTH | RPXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.89 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.00 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPTH | RPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.95 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.48 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.51 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BPTH и RPXIX
Максимальная просадка BPTH за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTH и RPXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPTH | RPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -58.56% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.77% | -15.28% | -73.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -21.93% | -78.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -58.56% | -41.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -58.56% | -41.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.87% | -93.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -11.63% | -77.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.99% | 4.51% | +58.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTH и RPXIX
Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) имеет более высокую волатильность в 81.55% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что BPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPTH | RPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 81.55% | 3.10% | +78.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.31% | 10.95% | +115.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.59% | 14.31% | +144.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 26.27% | +113.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.71% | 24.74% | +141.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTH и RPXIX
BPTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTH Bio-Path Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 9.05% | 9.15% | 7.22% | 0.00% | 0.01% | 3.79% | 6.69% | 11.76% | 15.17% | 9.01% | 0.54% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
BPTH and RPXIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTH has higher volatility (81.55%) compared to RPXIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, BPTH dropped -100.00% vs RPXIX's -58.56%.
RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPTH и RPXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор