PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPRLX с STTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPRLX с STTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BPRLX (Beacon Planned Return Strategy Fund) and STTIX (North SquareTrilogy Alternative Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, BPRLX returned 11.88%/yr vs 0.16%/yr for STTIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BPRLX charges 1.19%/yr vs 1.38%/yr for STTIX.

Доходность

Сравнение доходности BPRLX и STTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPRLX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у STTIX с доходностью 0.10%.

BPRLX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.00%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.36%
1 год
11.25%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

STTIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.06%
1 год
3.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPRLX и STTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		4.57%11.18%31.86%19.10%-7.52%9.62%9.48%18.01%-2.47%2.13%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		0.10%6.66%5.94%-1.89%-10.52%4.57%7.19%3.44%-6.48%1.04%

Correlation

The correlation between BPRLX and STTIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Planned Return Strategy Fund

North SquareTrilogy Alternative Return Fund

Часто сравнивают с BPRLX:
BPRLX с JHQAXBPRLX с HNDRXBPRLX с SHIIXBPRLX с SDRIXBPRLX с HMXIXBPRLX с GTEYXBPRLX с PPFIX
Часто сравнивают с STTIX:
STTIX с SDRIXSTTIX с HRSTXSTTIX с APLIXSTTIX с BUIGXSTTIX с HNDRXSTTIX с GATEXSTTIX с GCPYX

Доходность на риск

BPRLX vs. STTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPRLX
Ранг доходности на риск BPRLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRLX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STTIX
Ранг доходности на риск STTIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPRLX c STTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPRLXSTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.98

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.51

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.17

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.22

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.37

3.39

+13.98

BPRLX vs. STTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPRLX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа STTIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRLX и STTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPRLX и STTIX

Максимальная просадка BPRLX за все время составила -24.28%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRLX и STTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPRLXSTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.28%

-18.71%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-2.86%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-13.10%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-18.71%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-6.30%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.74%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.03%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BPRLX и STTIX

Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BPRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPRLXSTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.85%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.51%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

3.56%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

9.83%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

7.81%

+7.21%

Сравнение комиссий BPRLX и STTIX

BPRLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRLX и STTIX

Дивидендная доходность BPRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности STTIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		11.99%12.54%32.86%5.82%0.00%14.20%5.09%6.68%8.70%0.32%0.00%0.00%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		4.69%4.26%17.39%2.10%1.03%0.49%1.02%1.68%1.73%0.96%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

BPRLX and STTIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPRLX has higher volatility (1.52%) compared to STTIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BPRLX dropped -24.28% vs STTIX's -18.71%.

BPRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPRLX и STTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор