PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPRLX с GCPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPRLX с GCPYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPRLX (Beacon Planned Return Strategy Fund) and GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, BPRLX returned 12.09%/yr vs 9.59%/yr for GCPYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BPRLX charges 1.19%/yr vs 0.68%/yr for GCPYX.

Доходность

Сравнение доходности BPRLX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPRLX показывает доходность 4.98%, а GCPYX немного выше – 5.15%.

BPRLX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.09%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—

GCPYX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.93%
1 год
19.53%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPRLX и GCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		4.98%11.18%31.86%19.10%-7.52%9.62%9.48%18.01%-2.47%2.13%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		5.15%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%2.45%

Correlation

The correlation between BPRLX and GCPYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between BPRLX and GCPYX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Planned Return Strategy Fund

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с BPRLX:
BPRLX с JHQAXBPRLX с SHIIXBPRLX с PPFIXBPRLX с GTEYXBPRLX с SDRIXBPRLX с JDIEXBPRLX с HNDRX
Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с HMXIXGCPYX с NEFSXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с STTIXGCPYX с GTSOX

Доходность на риск

BPRLX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPRLX
Ранг доходности на риск BPRLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPRLX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPRLXGCPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.72

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.98

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.41

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

17.94

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPRLX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPRLX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRLX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPRLXGCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BPRLX и GCPYX

Максимальная просадка BPRLX за все время составила -24.28%, примерно равная максимальной просадке GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRLX и GCPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPRLXGCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.28%

-25.24%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-7.02%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-15.49%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-18.33%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.34%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.82%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.02%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BPRLX и GCPYX

Текущая волатильность для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) составляет 0.69%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что BPRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPRLXGCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.40%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

7.37%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

8.80%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

12.28%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

12.46%

+2.60%

Сравнение комиссий BPRLX и GCPYX

BPRLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRLX и GCPYX

Дивидендная доходность BPRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности GCPYX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		11.95%12.54%32.86%5.82%0.00%14.20%5.09%6.68%8.70%0.32%0.00%0.00%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.41%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BPRLX and GCPYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCPYX has higher volatility (1.40%) compared to BPRLX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BPRLX dropped -24.28% vs GCPYX's -25.24%.

GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPRLX и GCPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор