PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLEX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLEX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX

Сравнение комиссий BPLEX и CRIHX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund

Доходность на риск

BPLEX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.66

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.03

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

0.91

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.60

2.81

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.66

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между BPLEX и CRIHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и CRIHX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и CRIHX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLEXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-21.33%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.07%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-15.87%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.53%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.15%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.93%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и CRIHX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 3.75%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLEXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.72%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.37%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.01%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

11.10%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

11.01%

+18.26%