Сравнение BPLEX с CRIHX
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BPLEX returned 26.13%/yr vs 7.03%/yr for CRIHX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и CRIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPLEX показывает доходность 13.85%, а CRIHX немного выше – 13.95%.
BPLEX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 14.07%
CRIHX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPLEX и CRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 13.85% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 13.95% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BPLEX and CRIHX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between BPLEX and CRIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск
BPLEX
CRIHX
Сравнение BPLEX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPLEX | CRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 2.48 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.77 | 7.60 | +15.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и CRIHX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и CRIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -21.33% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -9.07% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -15.87% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -15.87% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -4.11% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.96% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и CRIHX
Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 4.03%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.73% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 10.38% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 13.82% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.89% | 11.29% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 11.17% | +18.13% |
Сравнение комиссий BPLEX и CRIHX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и CRIHX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.61% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPLEX and CRIHX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRIHX has higher volatility (5.73%) compared to BPLEX (4.03%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs CRIHX's -21.33%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и CRIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор