Сравнение BPIRX с QAMNX
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, BPIRX returned 13.88%/yr vs 11.66%/yr for QAMNX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BPIRX charges 1.40%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPIRX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 0.05%.
BPIRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 6.98%
QAMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPIRX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 4.27% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 7.64% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 0.05% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Correlation
The correlation between BPIRX and QAMNX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between BPIRX and QAMNX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPIRX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
BPIRX
QAMNX
Сравнение BPIRX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPIRX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.80 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.84 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPIRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.50 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и QAMNX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPIRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -17.97% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -4.16% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -4.16% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.98% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.15% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.81% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и QAMNX
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеют волатильность 2.24% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPIRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 5.11% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 6.61% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 13.86% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 13.86% | -2.19% |
Сравнение комиссий BPIRX и QAMNX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и QAMNX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности QAMNX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.21% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.53% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPIRX and QAMNX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPIRX has higher volatility (2.24%) compared to QAMNX (2.22%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs QAMNX's -17.97%.
BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPIRX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор