Сравнение BPI с QQA
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности BPI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.78%
Сравнение доходности по годам BPI и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 5.86% |
Correlation
The correlation between BPI and QQA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. QQA — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение BPI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и QQA
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -19.73% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -2.55% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -2.52% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 14.70% | +22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 18.59% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 18.59% | +18.22% |
Сравнение комиссий BPI и QQA
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и QQA
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности QQA в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% | 0.00% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.90% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and QQA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
QQA has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 4.12% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для BPI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор