Сравнение BPI с PEPS
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BPI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам BPI и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 6.42% |
Correlation
The correlation between BPI and PEPS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение BPI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и PEPS
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -21.26% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -1.79% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -2.69% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 13.90% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 18.13% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 18.13% | +18.68% |
Сравнение комиссий BPI и PEPS
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и PEPS
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and PEPS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
BPI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: Grayscale and Parametric. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для BPI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор