Сравнение BPI с ETHE
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. BPI is actively managed, while ETHE is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BPI charges 0.65%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности BPI и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -21.67%
- С начала года
- -47.13%
- 6 месяцев
- -46.89%
- 1 год
- -38.23%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и ETHE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -29.40% |
Correlation
The correlation between BPI and ETHE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. ETHE — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHE
Сравнение BPI c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и ETHE
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -96.26% | +69.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -80.01% | +52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -72.26% | +59.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 68.95% | -31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 81.96% | -44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 190.94% | -153.91% |
Сравнение комиссий BPI и ETHE
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и ETHE
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ETHE в 1.54%
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BPI and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BPI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.54% for ETHE.
BPI is categorized as Derivative Income, while ETHE is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для BPI и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор