Сравнение BPI с BRRR
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BPI is actively managed, while BRRR is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BPI charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности BPI и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BRRR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- -25.94%
- С начала года
- -24.26%
- 1 год
- -43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам BPI и BRRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -12.02% |
Correlation
The correlation between BPI and BRRR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. BRRR — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRRR
Сравнение BPI c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и BRRR
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки BRRR в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -53.33% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -47.18% | +27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -17.87% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и BRRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 44.27% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 49.58% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 49.58% | -12.77% |
Сравнение комиссий BPI и BRRR
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и BRRR
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BPI and BRRR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
BPI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for BRRR.
BPI is categorized as Derivative Income, while BRRR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.25% for BRRR.
Подберите оптимальное распределение для BPI и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор