PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.84% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX

Сравнение комиссий BPGLX и NRIIX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund

Доходность на риск

BPGLX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.16

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.07

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

9.00

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между BPGLX и NRIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и NRIIX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и NRIIX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-37.35%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-5.74%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-18.44%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-37.35%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-3.84%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.68%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.32%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и NRIIX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.57%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

4.11%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

6.98%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

8.37%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

10.21%

+0.55%