Сравнение BPGLX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.90% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 6.68% против 7.85% соответственно.
BPGLX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и HRLYX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
BPGLX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
BPGLX
HRLYX
Сравнение BPGLX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.80 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.65 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.42 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 21.19 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.80 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и HRLYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и HRLYX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и HRLYX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -45.58% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.49% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -16.86% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -36.82% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | 0.00% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -14.53% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.21% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и HRLYX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.01% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 5.51% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 9.12% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.90% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.84% | -2.08% |