PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с NFXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -17.22% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BPAY charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.

BPAY

1 день
-0.22%
1 месяц
1.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-11.58%
1 год
-17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
1.37%
1 месяц
23.42%
С начала года
27.73%
6 месяцев
27.53%
1 год
71.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и NFXS

2026 (YTD)20252024
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-9.13%8.54%9.50%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		27.73%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between BPAY and NFXS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с BRKDNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BPAY vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPAYNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.14

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.77

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.31

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

6.31

-7.26

BPAY vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPAY и NFXS

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-50.37%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-31.31%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.23%

-10.41%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-31.84%

+21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

11.44%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и NFXS

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.76%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

26.25%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

33.73%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

34.61%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

34.61%

-10.14%

Сравнение комиссий BPAY и NFXS

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и NFXS

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности NFXS в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.46%6.49%0.48%1.18%0.18%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.77%3.53%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and NFXS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (9.69%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -17.22% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 2.77% for NFXS.

BPAY is categorized as Financials Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор