Сравнение BPAY с INMU
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while INMU is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 4.84%/yr for INMU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for INMU.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и INMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у INMU с доходностью 1.81%.
BPAY
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INMU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и INMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -10.58% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 1.81% | 5.52% | 2.77% | 6.50% | -2.31% |
Correlation
The correlation between BPAY and INMU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. INMU — Ранг доходности на риск
BPAY
INMU
Сравнение BPAY c INMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | INMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.64 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.75 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.40 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | INMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.84 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и INMU
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки INMU в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и INMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | INMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -10.67% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -2.58% | -31.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -4.88% | -28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.46% | -0.58% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -2.81% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 0.75% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и INMU
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | INMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 0.81% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 1.87% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 2.51% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 3.60% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 3.54% | +20.82% |
Сравнение комиссий BPAY и INMU
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии INMU в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и INMU
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности INMU в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.25% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% |
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 3.35% | 3.48% | 3.47% | 3.44% | 1.92% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and INMU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (7.26%) compared to INMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs INMU's -10.67%.
On 3-year performance, BPAY leads with 9.60% vs 4.84% for INMU. On fees, INMU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INMU has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.60% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INMU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 3.35% for INMU.
BPAY is categorized as Financials Equities, while INMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.30% for INMU.
INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и INMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор