Сравнение BOYAX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOYAX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | -2.33% | 12.41% | 11.40% | 14.14% | -20.14% | 18.62% | 4.21% | 19.20% | -7.52% | 15.97% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 6.53% против 10.41% соответственно.
BOYAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.53%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOYAX и VIHAX
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
BOYAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
BOYAX
VIHAX
Сравнение BOYAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOYAX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.32 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.96 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.01 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 12.38 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOYAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.32 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.91 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BOYAX и VIHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и VIHAX
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.64% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и VIHAX
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOYAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -38.80% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.66% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -23.92% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -38.80% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.64% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -6.09% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.59% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и VIHAX
Текущая волатильность для Boyar Value Fund (BOYAX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOYAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.16% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.08% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 14.29% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.69% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.92% | +0.47% |