Сравнение BOYAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOYAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | -2.33% | 12.41% | 11.40% | 14.14% | -20.14% | 18.62% | 4.21% | 19.20% | -7.52% | 15.97% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 6.53% против 9.24% соответственно.
BOYAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.53%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOYAX и NEIMX
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
BOYAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
BOYAX
NEIMX
Сравнение BOYAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOYAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.32 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.49 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 12.55 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BOYAX и NEIMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и NEIMX
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.64% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и NEIMX
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -92.94% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.78% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -92.94% | +63.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -92.94% | +59.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -90.08% | +83.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -9.92% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.14% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и NEIMX
Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.05% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.52% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 15.65% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 576.30% | -560.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 407.62% | -391.23% |