PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-2.33%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 6.53% против 10.85% соответственно.

BOYAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.85%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.53%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с FLCOXBOYAX с ACTIXBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с PSECX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий BOYAX и HFCVX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.

BOYAX
Boyar Value Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.44

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.95

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.72

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

7.47

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.44

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.93

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между BOYAX и HFCVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и HFCVX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.64%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и HFCVX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-65.75%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.00%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-16.81%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-39.39%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-1.46%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-8.28%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.61%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и HFCVX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.06%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.83%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

12.75%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.28%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.48%

-0.09%