PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с SPYM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.70%/yr vs 21.24%/yr for SPYM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 11.01%.

BOXX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.05%
3 года*
4.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.97%
3 года*
21.24%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и SPYM

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.65%4.37%5.16%5.04%0.07%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.01%17.79%25.00%26.24%0.31%

Correlation

The correlation between BOXX and SPYM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

BOXX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOXXSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.58
2.28

+10.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
37.00
3.07

+33.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.40

1.42

+7.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.06

3.16

+55.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

519.27

14.26

+505.01

BOXX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.58, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SPYM

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-54.46%

+54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-8.90%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-18.72%

+18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.63%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.14%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.97%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SPYM

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

4.61%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

9.72%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

12.33%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

16.89%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

18.04%

-17.67%

Сравнение комиссий BOXX и SPYM

BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SPYM

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.27%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and SPYM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.61%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs SPYM's -54.46%.

On 3-year performance, SPYM leads with 21.24% vs 4.70% for BOXX. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYM has performed better with a 21.24% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

SPYM has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BOXX.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while SPYM is S&P 500. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.02% for SPYM.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.58 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор