PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с ROBG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с ROBG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L).

BOTZ и ROBG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. ROBG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и ROBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и ROBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		2.11%23.33%-1.71%24.60%-33.82%15.99%45.19%30.37%-21.35%46.01%
Разные валюты инструментов

BOTZ торгуется в USD, в то время как ROBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у ROBG.L с доходностью 2.11%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

ROBG.L

1 день
5.57%
1 месяц
-8.57%
С начала года
2.11%
6 месяцев
7.86%
1 год
38.27%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.16%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с RBTX.LROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с EMDG.LROBG.L с ENCG.LROBG.L с RENG.L

Сравнение комиссий BOTZ и ROBG.L

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ROBG.L в 0.80%.

ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

BOTZ vs. ROBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c ROBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZROBG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.57

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.18

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.27

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

9.17

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. ROBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ROBG.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и ROBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZROBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между BOTZ и ROBG.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и ROBG.L

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как ROBG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и ROBG.L

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки ROBG.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и ROBG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZROBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-34.50%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-13.77%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-34.50%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-9.20%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-10.45%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.58%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и ROBG.L

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.79%, в то время как у L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZROBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

9.44%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

16.25%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

24.20%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

22.59%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

21.52%

+4.16%