PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с NXTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).

BOTT и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и NXTG

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%28.46%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 5.29%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с FTEC

Сравнение комиссий BOTT и NXTG

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

NXTG
First Trust IndXX NextG ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTNXTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.78

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.47

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.87

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

12.13

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.78

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.55

+0.65

Корреляция

Корреляция между BOTT и NXTG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и NXTG

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NXTG в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и NXTG

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и NXTG.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-33.61%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-12.49%

-18.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-6.09%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.95%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

2.95%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и NXTG

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

7.61%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

13.28%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

19.90%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

17.42%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

18.64%

+14.04%