Сравнение BOSVX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSVX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 6.76% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSVX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSVX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции PRVIX немного впереди с 10.74%.
BOSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.63%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSVX и PRVIX
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
BOSVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
BOSVX
PRVIX
Сравнение BOSVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.08 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.93 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 8.07 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BOSVX и PRVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и PRVIX
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.35% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и PRVIX
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -40.95% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.06% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -28.00% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -40.95% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -8.14% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -8.44% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.65% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и PRVIX
Текущая волатильность для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) составляет 5.33%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.11% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 15.98% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 23.85% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 20.43% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 21.29% | +3.76% |