PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOLSY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOLSY с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (BOLSY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BOLSY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (BOLSY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOLSY и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
BOLSY
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão		44.63%55.55%-40.33%47.98%12.67%-40.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%13.83%

Доходность по периодам

С начала года, BOLSY показывает доходность 44.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.

BOLSY

1 день
3.34%
1 месяц
2.48%
С начала года
44.63%
6 месяцев
54.47%
1 год
81.63%
3 года*
24.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BOLSY:
BOLSY с SCHGBOLSY с GLDM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BOLSY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOLSY
Ранг доходности на риск BOLSY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOLSY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOLSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOLSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOLSY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOLSY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOLSY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (BOLSY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOLSYVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.94

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.47

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.53

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

7.16

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOLSY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOLSY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOLSY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOLSYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.94

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.48

-0.42

Корреляция

Корреляция между BOLSY и VTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOLSY и VTI

Дивидендная доходность BOLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOLSY
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão		2.58%1.82%4.50%2.54%3.67%5.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BOLSY и VTI

Максимальная просадка BOLSY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLSY и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

BOLSYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-55.45%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-8.92%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.39%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-8.08%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

2.62%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BOLSY и VTI

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (BOLSY) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BOLSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOLSYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

5.41%

+14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

9.75%

+25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.10%

19.02%

+35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.53%

17.40%

+85.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.53%

18.28%

+84.25%