Сравнение BOLSY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (BOLSY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BOLSY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOLSY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOLSY B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão | 44.63% | 55.55% | -40.33% | 47.98% | 12.67% | -40.53% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 18.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BOLSY показывает доходность 44.63%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
BOLSY
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 44.63%
- 6 месяцев
- 54.47%
- 1 год
- 81.63%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOLSY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BOLSY
SCHG
Сравнение BOLSY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (BOLSY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOLSY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.72 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.19 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.04 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 3.47 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOLSY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.72 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.79 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BOLSY и SCHG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOLSY и SCHG
Дивидендная доходность BOLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLSY B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão | 2.58% | 1.82% | 4.50% | 2.54% | 3.67% | 5.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BOLSY и SCHG
Максимальная просадка BOLSY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLSY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOLSY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -34.59% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -16.41% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.48% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.01% | -5.23% | -18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 4.90% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOLSY и SCHG
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (BOLSY) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BOLSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOLSY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 6.65% | +13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 12.52% | +22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 22.44% | +31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.53% | 22.30% | +80.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.53% | 21.51% | +81.02% |