PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOGSX с FDCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и FDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		-1.72%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		13.68%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 13.86% против 22.08% соответственно.

BOGSX

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.71%
1 год
24.96%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.28%
10 лет*
13.86%

FDCPX

1 день
3.92%
1 месяц
-4.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.42%
1 год
80.76%
3 года*
35.76%
5 лет*
18.58%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FSELXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Сравнение комиссий BOGSX и FDCPX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Доходность на риск

BOGSX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXFDCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.82

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.63

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

5.60

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

26.83

-20.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.82

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.52

-0.46

Корреляция

Корреляция между BOGSX и FDCPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и FDCPX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности FDCPX в 12.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.86%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		12.65%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и FDCPX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и FDCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOGSXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-81.96%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-14.36%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-35.29%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-35.29%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.53%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-26.23%

-33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и FDCPX

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 7.10%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOGSXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

11.97%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

18.51%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

28.90%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

22.06%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

21.63%

+2.81%