Сравнение BOEU с SPXS
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). BOEU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs -46.35% for SPXS. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.53%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 7.88%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -20.53%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- -41.43%
- 5 лет*
- -33.91%
- 10 лет*
- -41.51%
Сравнение доходности по годам BOEU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.53% | -50.13% |
Correlation
The correlation between BOEU and SPXS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
BOEU
SPXS
Сравнение BOEU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.92 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.56 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -1.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.83 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и SPXS
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -100.00% | +53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -50.30% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -100.00% | +67.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -96.30% | +79.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 30.35% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и SPXS
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 10.95% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 27.94% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 36.44% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 50.49% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 53.59% | +8.45% |
Сравнение комиссий BOEU и SPXS
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и SPXS
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SPXS в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and SPXS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.85%) compared to SPXS (10.95%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, BOEU leads with -13.54% vs -46.35% for SPXS. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOEU has performed better with a -13.54% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.08% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.08% for SPXS.
BOEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор