Сравнение BOEU с SPXS
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). BOEU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
BOEU
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам BOEU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -13.13% | 37.74% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -52.54% |
Correlation
The correlation between BOEU and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
BOEU
SPXS
Сравнение BOEU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.94 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.62 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и SPXS
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -100.00% | +53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -43.64% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -100.00% | +65.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -96.31% | +78.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 25.40% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и SPXS
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 10.70% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 30.07% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 37.65% | +26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 50.74% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 53.50% | +8.96% |
Сравнение комиссий BOEU и SPXS
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и SPXS
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.32% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (15.84%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, BOEU leads with -29.24% vs -41.05% for SPXS. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOEU has performed better with a -29.24% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.32% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.08% for SPXS.
BOEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор