Сравнение BOEU с SMST
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -2.84% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
BOEU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -9.32% | 37.74% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 146.81% |
Correlation
The correlation between BOEU and SMST is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. SMST — Ранг доходности на риск
BOEU
SMST
Сравнение BOEU c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.79 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.52 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и SMST
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -99.25% | +53.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -85.39% | +39.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -96.27% | +64.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -90.74% | +73.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.28% | 43.15% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и SMST
Текущая волатильность для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) составляет 21.63%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что BOEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 46.13% | -24.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.88% | 130.40% | -83.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 146.32% | -81.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.50% | 167.25% | -104.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.50% | 167.25% | -104.75% |
Сравнение комиссий BOEU и SMST
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и SMST
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.23% | 1.44% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and SMST have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to BOEU (21.63%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -2.84% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BOEU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for SMST.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор