Сравнение BOEG с XXXX
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. BOEG is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, BOEG returned -32.10% vs 41.55% for XXXX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 17.21%.
BOEG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -11.05%
- 6 месяцев
- -33.01%
- С начала года
- -13.74%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.74% | 6.85% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 17.21% | 38.45% |
Correlation
The correlation between BOEG and XXXX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
BOEG
XXXX
Сравнение BOEG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.12 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.02 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и XXXX
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -62.27% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -37.25% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -11.97% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -11.51% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 10.36% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и XXXX
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 14.14% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.22% | 39.97% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 49.88% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.67% | 60.75% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.67% | 60.75% | +2.92% |
Сравнение комиссий BOEG и XXXX
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и XXXX
Ни BOEG, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and XXXX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (15.86%) compared to XXXX (14.14%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 41.55% vs -32.10% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 41.55% return vs -32.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
BOEG and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор