Сравнение BOEG с UCO
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). BOEG is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs 53.08% for UCO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 77.33%.
BOEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- 77.33%
- 6 месяцев
- 71.99%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам BOEG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -9.75% | 6.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 77.33% | -19.63% |
Correlation
The correlation between BOEG and UCO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. UCO — Ранг доходности на риск
BOEG
UCO
Сравнение BOEG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.44 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.23 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и UCO
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -99.86% | +53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -37.09% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -86.24% | +54.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -82.11% | +62.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 16.46% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и UCO
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 18.06%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 18.06% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 48.70% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 56.42% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 60.21% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 317.66% | -253.75% |
Сравнение комиссий BOEG и UCO
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и UCO
Ни BOEG, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and UCO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.94%) compared to UCO (18.06%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs UCO's -99.86%.
On 1-year performance, UCO leads with 53.08% vs -4.03% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 18.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 53.08% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
BOEG and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор