Сравнение BOEG с TYD
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. BOEG is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs -1.23% for TYD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.44%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам BOEG и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 5.01% |
Correlation
The correlation between BOEG and TYD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. TYD — Ранг доходности на риск
BOEG
TYD
Сравнение BOEG c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.09 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.20 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и TYD
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -64.28% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -13.54% | -32.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -59.77% | +24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -22.19% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 6.09% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и TYD
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 4.31% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 10.33% | +36.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 13.79% | +50.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 22.96% | +40.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 20.20% | +43.59% |
Сравнение комиссий BOEG и TYD
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и TYD
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and TYD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (15.88%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs TYD's -64.28%.
On 1-year performance, TYD leads with -1.23% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYD has performed better with a -1.23% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for BOEG.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 1.09% for TYD.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор